¿Qué es el Average True Range y cómo se calcula?
El Average True Range (ATR) es un indicador de análisis técnico utilizado en el mercado de valores y el trading para medir la volatilidad de un activo financiero. Fue desarrollado por J. Welles Wilder Jr. y se utiliza comúnmente para ayudar a los traders a identificar la volatilidad de un activo y determinar la colocación de órdenes de stop-loss y take-profit.
El cálculo del Average True Range se basa en los rangos de precios de un activo en un determinado período de tiempo. Para calcular el ATR, se siguen los siguientes pasos:
- Calcular el rango verdadero (TR) para cada período.
- Calcular el Average True Range como un promedio de los TRs calculados.
El rango verdadero (TR) se calcula como el máximo de las siguientes tres opciones:
- La diferencia entre el máximo y el mínimo del período actual.
- La diferencia entre el máximo del período actual y el cierre del período anterior.
- La diferencia entre el mínimo del período actual y el cierre del período anterior.
Una vez que se han calculado los TR para cada período, se calcula el Average True Range como un promedio de los TRs. Este promedio se puede calcular utilizando una fórmula simple de suavizado, generalmente utilizando una media móvil.
En resumen, el Average True Range es un indicador importante para medir la volatilidad de un activo financiero y puede ser útil para los traders en la gestión de riesgos y la toma de decisiones de trading. Al entender cómo se calcula el ATR, los traders pueden utilizar esta herramienta de análisis técnico de manera efectiva en sus estrategias de trading.